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    90分のユアスタ優勝劇場 フェアで力強い,このチームのサポーターである喜び。

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method for Change-point detection in time series

自分のための話題。

跳躍点の検出というキーワードで検索したら,海外のthesisに辿りついた。

# このthesisのタイトル/author等の情報が手許にない。psファイルは会社にあるので,後日補足すること > abekatsu

このthesisのChapter 1 IntroductionにChange-Point detection in time seriesの既存の例が記載されていたので,それをpickupする。

前提となるもの


Assuming that the values $\theta_0$ and $\theta_1$ of the parameter $\theta$ before and after the change are known, the most classical approach to the problem os based on the use of the logarithm of the likelihood ratio (log--likelihood ratio).

手法


  • Shewhart control charts
  • Moving average algorithms
  • CUSUM algorithm (cumulative sum algorithm)
  • Singular Spectrum analysis

今後調べること。


  • 各methodの具体的な方法,実験例
  • boundary をどのように検知するか。

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